「ボリンジャーバンドをインジケーターとして入れてはいるが、ほぼ使っていない」「どの手法が正しく、利益につながるか分からない」「バンドに触れたら売り買いと聞いたのに逆行する」など悩んでいる方も多いと思います。
結論：ボリンジャーバンドのバンドはあくまでも結果！時間足ごと、他のインジとの組み合わせが大事！です。
至極一般的に使われていてなんとなく入れている人が多いでしょう。
ボリンジャーバンドは、価格が特定の範囲内に収まる確率を示すために使用されます。
以下のような確率で価格がバンド内に収まるとされています：
- ±1σ（シグマ）：約68%の確率で価格が収まります。
- ±2σ（シグマ）：約95%の確率で価格が収まります。
- ±3σ（シグマ）：約99%の確率で価格が収まります。
では、価格が収まるという認識はどのように判断し、流用していくと良いのでしょうか？
早速ですが今回、実験を兼ねてザックリとした標準装備のインジケーターのバックテストを行ってみます。
以下の基準を独自に儲けて各インジケーターごとに実験していきます。
- レバレッジ 1：25
- 証拠金 1,000,000
- 証拠金通貨 JPY
- 2020年1月1日～2024年9月1日
- m1、m5、m15、h1、
- 0.01ロット
- スプレッドは 2
- サーバーからのm1バー(オープン価格)
参考
今回バックテストで使用するのは、Axiory(アキシオリー)というcTraderに搭載されている、バックテスト機能です。
MT4やMT5は結構バックテストの情報が出回っているのでcTraderではどのような挙動があるのか、単純な好奇心でザックリ実験していきます。
以上の設定とともに今回のバックテストのルールをさだめます。
標準搭載のインジケーターをそのままバックテストにかけます。
目次
ボリンジャーバンド
ボリンジャーバンドとは
そもそもボリンジャーバンドとは何なのでしょうか？
ボリンジャーバンドは、アメリカの投資家ジョン・ボリンジャーによって考案されたテクニカル分析の指標です。これは、移動平均線を中心に、その上下に標準偏差を用いて計算されたバンドを表示するもので、相場のトレンドやボラティリティを視覚的に把握するのに役立ちます。
ボリンジャーバンドの使い方
ボリンジャーバンドは、相場のトレンドを判断するために使われます。
例えば、バンドが収縮している「スクイーズ」状態では、相場がレンジ相場にあることを示し、バンドが拡大している「エクスパンション」状態では、トレンドが発生しやすいことを示します。
また、価格がバンドの上限や下限に達した場合、それが売買のシグナルとなることがあります。
ボリンジャーバンドのメリット
- 視覚的に分かりやすい: ボリンジャーバンドは、相場のトレンドやボラティリティを一目で把握できるため、多くのトレーダーに利用されています。
- 多用途: トレンドフォローや逆張りなど、さまざまなトレード戦略に応用できます。
- 統計的根拠: 標準偏差を用いることで、価格の変動範囲を統計的に予測することができます。
ボリンジャーバンドのデメリット
- 過信は禁物: ボリンジャーバンドの範囲内に価格が収まる確率は高いですが、必ずしもそうなるわけではありません。特に強いトレンドや急な相場変動がある場合、バンドを超えることがあります。
- 他の指標との併用が必要: ボリンジャーバンド単体では騙しのシグナルが発生することがあるため、他のテクニカル指標と併用することが推奨されます。
ボリンジャーバンドを使ったトレード戦略は⁉
ボリンジャーバンドを使ったトレード戦略にはいくつかの方法がありますが、以下に代表的なものを紹介します。
1. ボリバン＋移動平均線
この戦略では、ボリンジャーバンドと移動平均線を組み合わせて使用します。例えば、50EMAと21ボリバンを表示し、ボリバンのセンターライン（21SMA）が50EMAを上抜けた後に、バンドの－2σに到達して反発してきたらロングポジションを取ります。
2. RSIとボリンジャーバンドの組み合わせ
ボリンジャーバンドとRSI（相対力指数）を組み合わせる方法も効果的です。21期間のボリバン±2σと14期間のRSIを使用し、RSIが買われすぎ（70以上）または売られすぎ（30以下）になった時に、価格がボリバンの外にあったらセットアップ完了です。価格がバンド内部に実体で入ってきたらエントリーします。
3. ミドルバンド取引戦略
この戦略は、ボリンジャーバンドのミドルバンド（中央の移動平均線）を基準に取引を行います。例えば、ミドルバンドが上向きに傾斜している時に、価格が＋2σにタッチし、その後ミドルバンドに戻された後に再び陽線を形成したら買いエントリーを行います。
4. ダブルトップ＆ボトム戦略
ボリンジャーバンドの開発者であるジョン・ボリンジャーが推奨する戦略で、ダブルトップ（M-Tops）やダブルボトム（W-Bottoms）を形成する際にエントリーします。例えば、W-Bottomsの場合、2回目の安値が1回目の安値よりも低く、下限バンド（−2σ）よりも上で推移する時にエントリーします。
自動売買におけるボリンジャーバンドの動向
まず、ボリンジャーバンドをバックテストにかける際、自動売買のシグナル・決済についてはアバウトな設定でそもそも信用のしがたいものになっていると感じます。
ボリンジャーバンド：シグナル通りの実態
何度も言いますが、標準装備のインジケーターをそのままバックテストにかけています。よって損切りもなければ利確の基準もないです。
また、私はcTraderを基本的に使っているので、MT4・MT5やお使いのデバイスなど、細かな設定によっても多少異なってくるでしょう。
ここではザックリと俯瞰で見て、「ああ、シグナル通りで自動売買はこんなものだ」と思ってもらえればと思います。
- レバレッジ 1：25
- 証拠金 1,000,000
- 証拠金通貨 JPY
- 2020年1月1日～2024年9月1日
- m1、m5、m15、h1、
- 0.01ロット
- スプレッドは 2
- サーバーからのm1バー(オープン価格)
1分足バックテスト結果
4年で100万円の資金を溶かしてしまう結果となったためグラフや結果は省略させてもらいます。
5分足や他バックテストとも比較しても、群を抜いて消滅率が大きいイメージですね。
ボリンジャーバンドの標準装備の思考としては、バンドに触れたら逆張りの買い、又は売りです。
その思考が1分足や小さな足では対応しきれていないのが敗因だと考えられます。
というのも、1分足ではバンド内で行ったり来たりする動きよりもバンドウォークなる動きが多いです。それか、粗雑な動きが多いため逆張りでエントリーするよりかは、エクスパンションを狙ったスキャル手法の助けに使うのが有効でしょう。
5分足バックテスト結果
1分足と比べると右肩下がりには変わりないが、大幅な改善と言えるでしょう。
全体的にいえることだが、行って来いが多く利益を出しても同じからそれ以上のマイナスが出てしまうことが言えます。
また上位足に行けば行くほどバンドウォークでの損失が減り安定したトレードになっていくイメージです。
15分足バックテスト結果
この辺りもほとんど5分足と代わり映えは無いイメージです。
スキャルからすると上位足、スイングからすると下位足の絶妙な足なので微妙な動きが多いです。
右肩下がりには変わりがなく、15分足はあまり軸でトレードするのは難しそうですね。
下位足でスキャルなど15分足は参考程度にするのが好ましいでしょう。
1時間足バックテスト結果
日足バックテスト結果
大幅な改善が見られたのは日足です。取引回数が少なくバンドウォークも比較的少なく損失が軽減しているとみれます。
また、日足は他の足よりも見ている人口は多いとされています。これにボリンジャーバンドを導入している人口も比較的多いと考えられます。
よって、参考にしている人が多いとインジケーターもマニュアル通りに反応しやすいのではないでしょうか??
結果はほとんど行って来い。。。
大きく利益もなく、大きく損失もないイメージです。
日足で見るレンジ相場は±2σまで到達しないことが多くもどかしい時間が多くなりそうです。
反対に、綺麗なトレンド相場ではバンドにタッチすると綺麗に反発し気持ちの良い完璧なトレードが出来そうです。
また、バンドウォーク、すなわちブレイクアウトの際は大きな損失につながる可能性もあるので注意が必要です。
ボリンジャーバンド(標準装備)をザックリバックテストしての総評
■上位足、下位足でのトレードのスタイル・手法はきっぱりと変えた方が良い
各足の挙動を見ていると、
例えば、15分足が－2σで買い、綺麗にまっすぐ＋2σで利確したとします。
この際、下位足、つまり1分足や5分足ではバンドウォークになっていると推測できます。
このように下位足になればなるほどバンドウォークを視野に入れたトレード手法が必要になってくるでしょう。
■上位足になればなるほど安定する
特に日足や、4時間足になると、単純な±2σ、又は±3σでの逆張りトレードが比較的安定してくると見えます。
もちろん下位足での逆張りトレードも、回数が多いのも確かでチャンスが多い分利益を上げることは可能でしょう。
そこで前述のバンドウォークで如何に損切りできるかがキモでしょう。
5分足
2023年9月1日～2024年9月1日
サーバーからのティックデータ(上データより正確)
損切りや利益確定を明確にしましたが綺麗な右肩下がりとなりました。
バンドウォークを定義する
バンドウォークを明確に定義しましょう。
AIに聞いてみます。「バンドウォークの定義は何ですか？詳しく知りたいです」
[…] […]